«Альфа-Банк» завершил проект по автоматизации расчета нормативов ликвидности по Базель III

2018: Автоматизация расчета нормативов ликвидности по Базель III

19 июля 2018 года компания «Неофлекс» сообщила о завершении проекта по автоматизации расчета обязательных нормативов ликвидности Банковской группы «Альфа-Банк» по Базель III.

Альфа-Банк обязан соблюдать Норматив Краткосрочной Ликвидности (НКЛ). С 1 января 2018 года к перечню обязательных нормативов также добавился Норматив Структурной Ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) (НЧСФ). Эти нормативы разработаны Центральным банком РФ на основании Basel III — рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.

«Автоматизация расчета нормативов — часть цифровой трансформации Альфа-Банка, которая затрагивает как внешние клиентские сервисы, так и внутренние процессы. Проект реализован на базе системы управления рисками Finastra Fusion Risk. Благодаря чему у банка есть возможность оперативно контролировать значения нормативов НКЛ и НЧСФ и формировать регулярную отчетность». Валерий Лисейкин, начальник управления по регулированию ликвидности Альфа-Банка

Опираясь на положительный опыт сотрудничества с «Неофлекс», Альфа-Банк выбрал компанию в качестве ИТ-поставщика по проекту автоматизации расчета нормативов ликвидности. В ходе проекта была выполнена интеграция системы Finastra Fusion Risk с внутренним хранилищем данных банка и информационным сервисом ЗАО «Интерфакс» по финансовым инструментам.

Интегратор отметил, чо главным вызовом при реализации проекта стал большой объем данных. Система была оптимизирована по производительности с учетом огромного портфеля финансовых инструментов Альфа-Банка. Работа была завершена в запланированные сроки.

2017: Интеграция Finastra Fusion Risk с информационным сервисом «Интерфакса»

В 2017 году специалисты компании «Неофлекс» разработали для группы «Альфа-Банк» бизнес-требования к автоматизации расчета НКЛ и НЧСФ, а также реализовали интеграцию системы Finastra Fusion Risk с информационным сервисом ЗАО «Интерфакс» для получения банком данных по уровням высоколиквидных активов.

2015: Проект управления рисками в соответствии со стандартами Базель II и Базель III

Компания «Синимекс» в рамках стратегического партнерства с поставщиком финансового ПО, компанией Misys, реализовала в 2015 году в Альфа-Банке проект по внедрению программного решения Misys FusionRisk, обеспечивающего прозрачность и эффективность бизнес-процессов управления рисками в соответствии с требованиями международных стандартов Базель II и Базель III.

С вступлением в силу на территории стран EMEA комплекса новых, выработанных по итогам кризиса, требований Базельского комитета по банковскому надзору перед одним из крупнейших российских банков - АО «АЛЬФА-БАНК» возникла задача по переходу на новые стандарты финансовой устойчивости. В качестве платформы для решения задачи было выбрано зарекомендовавшее себя на финансовом рынке ПО FusionRisk международного вендора Misys, официальным партнером которого в России выступает компания «Синимекс».Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.8 т

В ходе первого этапа проекта необходимо было обеспечить загрузку отчетности кредитных организаций, ежемесячно публикуемую на официальном сайте ЦБ РФ. Для этой цели инженеры компании «Синимекс» осуществили интеграцию банковской системы с сайтом и веб-сервисом Банка России посредством внедрения интеграционной шины Misys FusionFabric Connect, а затем разработали конфигурацию для импорта отчетных данных и справочника кредитных организаций в модульную систему по управлению рисками Misys FusionRisk.

Основная сложность проекта состояла в необходимости создания гибко настраиваемой модели расчета вероятности дефолта (Probability of Default) по сегменту «Российские банки», исходя из индивидуальных технических требований Альфа-Банка. Данная модель подразумевает большое количество настраиваемых параметров и многоэтапный процесс расчета, в ходе которого исходные финансовые и нефинансовые данные неоднократно трансформируются и обрабатываются. Требования Банка удалось успешно реализовать, благодаря функционалу модульной системы FusionRisk, позволяющей работать с пользовательскими таблицами. Одновременно был разработан пользовательский интерфейс для модуля учета дефолтов («Центральная дефолтная система»), который позволяет вводить и редактировать события дефолта вручную, производить пакетную загрузку, формировать отчеты, управлять справочниками и др. Одной из особенностей разработанного интерфейса стало применение технологии единого входа Single sign-on (SSO) для пользователей, зарегистрированных в двух Active Directory.

По словам Мартина Пилецки, Руководителя Блока «Информационные технологии» АО «АЛЬФА-БАНК», «программное решение Misys FusionRisk предоставляет широкие возможности для автоматизации операционной деятельности и сокращения времени на подготовку отчетности, позволяя при этом минимизировать риски и оперативно реагировать на изменения рынка и законодательства. В конечном итоге это способствует ускорению процесса принятия Банком обоснованных бизнес-решений в интересах своих клиентов».

В ходе интеграционных работ компания «Синимекс» реализовала также сервисы автоматической загрузки данных о дефолтах из витрины корпоративного хранилища и асинхронный возврат ответа о результатах обработки данных в системе FusionRisk. В сотрудничестве с командой Misys были разработаны интерфейсы для получения данных для расчета активов, взвешенных по уровню риска (Risk Weighted Assets), выгрузки данных об итогах расчета RWA, а также данных о дефолтах из системы FusionRisk в витрину корпоративного хранилища.